Baku am Ende des XIX und Anfang des XX Jahrhunderts ist ohne die orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale nicht vorstellbar.
Die Idee, in Baku eine neue große Kathedrale zu bauen, entstand in den frühen 1870er Jahren des XIX. Jahrhunderts, als in der Stadt begonnen wurde, in großen Mengen Kerosin zu produzieren, wofür viele russische Arbeiter aus Russland zogen.
Am 16. Juni 1879 wurde mit der höchsten Genehmigung des Allrussischen Kaisers Alexander II. (Alexander Nikolajewitsch Romanow) in allen Städten des Russischen Reiches die Spendensammlung für den Bau einer neuen Domkirche in der Stadt Baku eröffnet.
Der nächste russische Kaiser Alexander III., der Haushaltsmittel für den Bau einer monumentalen Kathedrale in Baku freigab, stellte eine Bedingung dafür, dass die Kathedrale in ihrer Schönheit und ihrem Luxus außergewöhnlich sein sollte.
Am 30. Juli 1888 wurde das vom deutschen Architekten Robert Robert Marfeld (20.10.1852 – 1921) entwickelte Projekt einer neuen Baku-orthodoxen Kathedrale genehmigt.
Der Spatenstich für die Baku-Kathedrale fand am 8. Oktober 1888 statt, zeitgleich mit der Ankunft von Kaiser Alexander III. und seinen Familienmitgliedern in Baku.
Der Bau der Kathedrale dauerte 10 Jahre und wurde Anfang 1898 abgeschlossen.
Die Länge der Alexander-Newski-Kathedrale mit allen Nebengebäuden betrug 56 Meter, die Breite 45 Meter. Die Höhe im Inneren der Kuppel betrug etwa 36 Meter. Die Kathedrale wurde für 1700 Personen konzipiert.
Am 8. Oktober 1898 wurde die Alexander-Newski-Kathedrale geweiht.
Von seiner Größe her war der Tempel der zweitgrößte der Welt nach der Christus-Erlöser-Kirche in Moskau.
Im Jahr 1936 wurde die Alexander-Newski-Kathedrale im Zuge des Kampfes gegen die Religion zerstört. Auf dem Fundament der Kirche wurden drei Schulen errichtet, die noch heute bestehen: die Bulbul-Musikschule, die Schulen Nr. 189 und Nr. 190.